Приветствую Вас, друзья!
В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.
Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».
Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».
Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.
Что вообще такое мартингейл?
Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.
Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:
- Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
- Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
- Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).
С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.
Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:
Использование метода мартингейла на Форекс
Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.
- Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
- Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».
Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?
На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».
Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.
№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с . Для можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).
№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).
№4. Если цена, выбивает наш , на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.
№5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.
То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.
Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.
Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.
Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?
На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.
Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.
Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:
При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.
Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с . Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.
Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.
В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .
На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:
Введение
Мартинге́йл
(мартингал, от фр. martingale
) - система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
- Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
- После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом . (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
- В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Используя систему мартингейл , игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко , но помногу, а выигрывает часто, но помалу .
Мартинга́л в теории случайных процессов - такой случайный процесс , что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние .
Рассмотрим пример игры, при которой подбрасывается монета
, и при выпадении «орла
»игрок выигрывает 1
руб.,
а при выпадении «решки
» п
роигрывает 1
руб. Тогда:
- если монета уравновешена, то состояние игрока как функция количества игр является мартингалом ;
- если выпадение «орла» более вероятно, то состояние игрока - субмартингал ;
- если выпадение «решки» более вероятно, то состояние игрока - супермартингал .
3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.
1. На базе классической системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль . На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей . Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.
- Данные RTS-6.15(RIM5)
- 60 минут
- Минимальная ставка: 1 лот .
- Сделки совершаем поочередно
- Отсутствует
- Управление капиталом - Мартингейл в два раза
- Есть возможность изменять 1:1
- Комиссия 0,001% от суммы сделки.
Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)
114 сделок
61
(53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность
.
равна 4
. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция
достигала 16
контрактов.
Серий
из 3-х убыточных сделок было 4
.
Доходность
в год: 1908%
Доходность в месяц составила 27,96% , а максимальная просадка равна -23,78%. Нужно правильно понимать, что максимальная просадка, это самый большой откат прибыли от наивысшего значения прибыли. Но никак не уменьшение начального депозита на этот процент.
Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.
Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?
Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок
.
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна.
Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной.
Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии , например после третьего подряд убытка . Или после второго . Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу.
Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток
, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе.
2. C вариациями системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль . Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.
Технические характеристики стратегии:
- Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
- Временной интервал (таймфрейм): 60 минут . Каждый час принимаем решение о сделке.
- Минимальная ставка: 1 лот .
- Сделки совершаем поочередно : покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...;
- Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
- Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов ;
- Управление капиталом - Мартингейл : если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
- После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ!
- Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс ; В данном случае используем соотношение 1:1 . То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
- Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.
Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок
, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214
(56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность
.
Максимальная серия убыточных сделок
равна 6
. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция
достигала 2
контракта.
Доходность
в год: 589%
Статистика
Выводы:
Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.
Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8%
.
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.
Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.
Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии?
1. Да, конечно! Существуют торговые стратегии , которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50% . Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли.
Если получение прибыльной сделки более вероятно
, чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом
. Соответственно, шансы на выигрыш повышаются.
2.
Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое
или в орел/решка
мы имеем только два
исхода:+1
/-1
. И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли
.
Рынок же предоставляет
возможность управлять
этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более,
прибыль будет расти гораздо стремительнее
. Так как мы будем брать каждый раз
прибыль в 3 раза больше
, чем было задумано в стандартном Мартингейле.
Заметим, если
Стоп-лосс
и
Тейк-профит
выставлять
одинаковыми
(например, 100:100 пунктов), то
вероятность
срабатывания Тейк-профита
увеличивается
. А соответственно
уменьшается
вероятность получить
длинную серию
убытков.
Уменьшаем риск
. В результате график
доходности
будет более пологий, но
более стабильный
.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье мы детально рассмотрим что такое система Мартингейла, зачем её так часто рекламируют и почему она может быть фатальна для инвесторских капиталов.
Если Вы интересуетесь заработком в интернете, то наверняка встречались с рекламными объявлениями вида «100% метод заработка» или «узнайте как я зарабатываю по $10000 в интернете без риска». Дальше, речь в таких объявлениях могла идти о трейдинге, доверительном управлении, бинарных опционах, или, даже о казино. В общем, о высокодоходных, но агрессивных и рисковых инвестициях.
Такие объявления ориентированы на начинающих инвесторов. Дело в том, что всю подобную рекламу объединяет одна методика получения дохода. И, в частности, продвигается именно система Мартингейла.
Стратегия несёт в себе большую опасность. Математически доказано, что шансы заработать на Мартингейле стремятся к нулю. В то же время потерять вложения можно очень быстро.
Суть стратегии Мартингейла
Сам термин «Мартингейл» пришёл к нам около трёхсот лет назад из французского языка. Но это не фамилия её разработчика.
Если верить истории, словом «martengalo» в XVIII веке обозначали жителей города Мартиг во французской Ривьере, которые славились простотой и азартностью. Видите, даже история сулит «Мартингейлу» некий подвох. 🙂
Прежде всего, система была придумана для ставок в казино. Но сегодня, благодаря универсальности, её используют во многих сферах.
Краткая суть стратегии Мартингейл:
- Торговля/игра начинается с определенной минимальной суммой;
- Если вы понесли убыток/проиграли, то сумма следующей сделки/ставки удваивается;
- Если вы в прибыли/выиграли, то сумма следующей сделки/ставки снижается до минимальной.
Логику Мартингейла легко понять на примере. Допустим двое людей подкидывают монетку на спор, на деньги. Минимальная ставка — $10.
Пускай один из них использует систему Мартингейла и всё время ставит на орла. Тогда каковы будут его действия?
Он начнёт с минимальной ставки в $10 и поставит на орла. Если выпадет орёл, то он вернёт свои $10, выиграет $10 и снова поставит минимальную ставку на орла. Если выпадет решка, то он проиграет $10 и удвоит ставку.
Если он проиграет снова, то потеряет ещё $20 и поставит на кон уже $40. Тогда, в случае победы все предыдущие затраты перекроются и, даже возникнет выигрыш. Вот что получиться на языке цифр: -$10-$20-$40+$80 = $10 (три ставки, последняя из которых победная и вернулась с выигрышем).
Такая же логика используется и в трейдинге и в рулетке. Тогда, вместо условного орла отрываются сделки в одном направлении (к примеру, на покупку) или ставки на один цвет (скажем, на красное).
Вроде бы всё логично, схема рабочая. Но в чём подвох, о чём умалчивают недобросовестные рекламодатели, завлекающие поработать по истеме Мартингейла в том или ином проекте?
На самом деле, есть пара критичных недочётов:
Во-первых , требуется очень большой объём денег. В нашем примере было всего две проигрышные ставки подряд. А если их будет десять, то потребуется уже более $10 000. Таким образом, можно спустить все деньги просто не дождавшись прибыльной сделки / победы.
Интерактивный пример счёта слитого стратегией Мартингейла Монетка может миллиард раз подряд упасть на орла, а потом миллиард на решку. Так что, по сути, число убыточных сделок может быть бесконечно большим. А значит, рано или поздно, денег на очередную сделку просто не хватит. То есть полная потеря денег при использовании стратегии Мартингейла - это лишь вопрос времени.
На примере слева чётко виден результат использования стратегии Мартингейла. Было, что называется «гладенько», пока не началась череда убыточных сделок. Однажды, денег просто не хватило, и произошла закономерная потеря депозита.
Во-вторых , как правило существуют факторы, дополнительно снижающую вероятность победы/прибыльной сделки. Монетка иногда может упасть на ребро, в рулетке выпадает зеро. А в трейдинге говорить о 50%-вероятности успеха вообще не приходиться.
Цена, теоретически, всегда может идти в одну сторону. И далеко не факт, что в нужную. Ценовой тренд может смениться к тому времени, когда денег уже не останется, а может вообще не смениться.
В-третьих , среди брокеров, есть множество недобросовестных, так называемых « », которые жестко отслеживают и пресекают торговлю с системой с Мартингейла. То же самое характерно и для казино. Правда, это скорее проблема данных отраслей.
Как определить систему Мартингейл
Прежде чем принять решение о сотрудничестве с тем или иным управляющим (трейдером) важно убедиться в надёжности его торговой системы. Если выясниться, что трейдер использует систему Мартингейла - лучше обойти его стороной. Выявить это можно довольно просто: характерные признаки будут отчётливо видны на графике торговли.
Предательские «галочки» выдают использование системы Мартингейла График будет обязательно растущий. Периоды роста будут плавными, возможно ступенчатыми. Длительных и плавных периодов спада и следующего за ними последовательного восстановления не будет.
Вместо этого, сразу же после получения существенных убытков будет ещё большая прибыль. Это выглядит как галочки, у которых правая половина поднимается выше левой. Быстро растущий убыток сопровождается ещё более быстро растущей прибылью.
Но однажды, обязательно наступит такой убыток, который достигает отметок «-80%» или даже ниже. Это означает, что средств для очередного удвоения уже нет и счёт слит.
Ещё лучше использование системы Мартингейла видно на графиках загрузки депозита. В период получения убытков, эта самая загрузка резко и многократно возрастает. Опять же, это происходит до тех пор, пока не будет прибыльной сделки или пока счёт не будет слит.
Отмечу, что есть системы, использующие Мартингейл лишь частично. К примеру, используется на удвоение каждой последующей сделки, а увеличение с другим коэффициентом (например, не 10-20-40-80, а 10-15-22,5-33,75). Такие, комбинированные стратегии менее опасны, но всё-равно приводят к потерям.
Таким образом, система Мартингейла - это билет в один конец. Рано или поздно, но совершенно гарантированно происходит полная потеря вложений. Поэтому, настоятельно рекомендую избегать использование системы Мартингейла в любых её проявлениях.
Буду благодарен Вашим вопросам/мнению в комментариях .
Желаю всем прибыльных инвестиций!
01.02.2016 01.02.2016
Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело
О плюсах и минусах системы Мартингейла игроки спорят уже много лет, поговорим и мы. Разберемся, за что ее так хвалят одни и не любят другие, какие приемы и расчеты наиболее прибыльны и как все эти знания адаптировать к бинарным опционам.
Суть стратегии Мартингейла
Метод Мартингейла пришел на рынок финансовых инструментов из залов казино, точнее, из-за столов, на которых крутится колесо рулетки. В основе системы лежит принцип геометрической прогрессии, при котором сумма очередной ставки, после проигрыша или выигрыша, увеличивается вдвое.
Допустим, вы начали игру с одного (1) $ и проиграли. Значит, следующая ставка должна быть равна двум (2) долларам. Опять проигрыш. Снова входим в игру, но уже суммой в четыре (4) $. Удача не на вашей стороне и вы еще раз теряете деньги. На это раз вы ставите на кон восемь (8) долларов и, наконец, выигрываете.
Подсчитаем. С начала игры было сделано четыре ставки общим объемом 15 $(1+2+4+8). Сумма последней успешной сделки составляет 16$. С учетом потерь, ваш окончательный доход равен одному (1) доллару (16-15=1).
Как видите, ничего сложно. Вероятность того, что череда неудачных ставок, в конце концов, закончится, всегда присутствует, а значит, первый выигрыш перекроет убытки и даже даст прибыль. Однако есть и риск.
Так как сумма входа каждый раз увеличивается вдвое, длительная полоса невезения, может вылиться в крупное фиаско – потерю всего депозита. Поэтому крайне важно грамотно планировать работу стратегии в привязке к объемам собственных торговых средств используя калькулятор мартингейла .
Мартингейл и бинарные опционы
Многие трейдеры, узнав впервые о возможностях мартингейла, считают, что наконец-то нашли золотую жилу – беспроигрышную стратегию. И действительно, если вести торговлю в рублях, взвешенно просчитывая каждый вход, то, в принципе, любая неудачная серия, когда-нибудь закончится. Но!
Удвоение не работает?
Все это относится к ставкам казино или рынка Forex. В бинарных опционах стандартное увеличение вдвое не работает! Почему? Потому что согласно торговым условиям брокеров, доходность опционов не превышает 90%.
Пример
Рассмотрим ситуацию, при которой доходность контракта 80%, а размер минимальной ставки 50 рублей.
- Вы заключили сделку, и она оказалась убыточной, потери составили 50 рублей .
- Второй вход в том же направлении также не сработал, убыток уже 100 рублей .
- Вы покупаете опцион снова, и снова неудачно, размер проигрыша – 200 рублей .
- Еще одна сделка, и опять минус, объем потерянных денег – 400 рублей .
Промежуточный убыток на данном этапе – 750 рублей.
- Наконец, удача! Вы заключили контракт на сумму в 800 рублей, и он оказался выигрышным.
Однако не спешите радоваться. Подсчитаем. Так как доходность опционов составляет 80%, прибыль от последней сделки составит лишь 640 рублей, а это явно меньше потраченных ранее 750 рублей. Итог серии: -110 рублей.
Выход есть!
Получается, классическая схема удвоения ставок в бинарных опционах не эффективна? Не совсем так. Практика показывает, что мартингейл можно использовать в торговле опционами сохранив принцип повышения ставок, но изменив систему коэффициентов.
Пример
Вернемся к описанной выше ситуации. Оставим без изменений четыре последовательных, неудачных сделки, но изменим коэффициент пятой, прибыльной. Вместо стандартного удвоения, применим к сумме входа значение 2,3 .
Как вы помните, последний раз мы заключили контракт на покупку опциона на 800 рублей, который даже будучи прибыльным, не смог покрыть предыдущий убыток. Но если бы мы вошли в рынок суммой 940 рублей (800*2,3), то даже с учетом 80% доходности, выигрыш составил бы 752 рубля.
В первом примере итог цикла составляет -110 рублей, во втором +2. Принцип, надеемся, понятен.
Заключение
Главным недостатком , казалось бы, простой и прибыльной, стратегии мартингейла, всегда остается огромный риск. Что, если цепь сделок не ограничится несколькими провалами? Хватит ли средств торгового счета для постоянных входов с увеличением ставок? Решать вам.
- Пробуйте опытным путем найти оптимальное число сделок в цикле.
- Ищите благоприятный момент для увеличения коэффициента.
- Ждите длительный и обоснованный тренд.
- Не применяйте стратегию во время флэта.
- Просчитывайте потенциал сделок при помощи калькулятора мартингейла.
В любом случае, никогда не поддавайтесь эмоциям. Лучше прервать цепь потерь фиксацией убытков, чем упорно повышать ставки до ноля на депозите.
Многие слышали о применении этих двух методов в трейдинге, но не все знают, что конкретно они собой представляют. Между тем представление о том, что такое метод Мартингейла и метод анти-Мартингейла, должен иметь каждый трейдер. Ниже описаны оба этих метода с приведением конкретных примеров их использования.
Метод Мартингейла зародился как система ставок при игре в рулетку. Суть метода состоит в том, чтобы путём повышения ставки в случае проигрыша всегда в итоге оставаться в выигрыше. Давайте подробно рассмотрим систему ставок с использованиемметода Мартингейла.
Для удобства расчёта примем размер базовой ставки равным одному рублю. Играя по данному методу, вы сначала ставите один рубль, затем в случае проигрыша удваиваете ставку, а в случае выигрыша возвращаетесь к базовому размеру ставки – одному рублю.
Допустим, вы поставили один рубль на красное и проиграли, тогда следующая ваша ставка – два рубля. Если проиграли два рубля, ставите четыре и так далее до первого выигрыша, после которого снова ставите один рубль.
Таким образом, в случае каждого выигрыша ваш капитал будет увеличиваться на размер базовой ставки (в нашем случае на один рубль). В этом легко убедиться путем нехитрых арифметических вычислений:
Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и один выигрыш.
2-я ставка – 2 рубля – проигрыш
3-я ставка– 4 рубля – выигрыш
Проигрыш:1+2=3 рубля
Выигрыш: 4 рубля
Прибыль: 4-3=1 рубль
Можете произвести аналогичные вычисления для любой последовательности проигрышей-выигрышей и убедиться в том, что итоговая прибыль после каждого очередного выигрыша будет равняться размеру базовой ставки (в нашем случае одному рублю).
А вот размер ставки после каждого очередного проигрыша, напротив, будет расти. Причём расти он будет, в геометрической прогрессии.
Есть старинная притча про хитрого математика и жадного правителя. Суть этой притчи состоит в том, что правителю срочно потребовалась помощь одного математика, но платить ему категорически не хотелось. Они долго торговались, пока математик не предложил следующую схему расчёта. Он подошёл к стоявшему неподалёку шахматному столику, убрал с него все фигуры и на первую клетку положил одно зернышко риса. Затем он предложил правителю заполнить рисом всю доску таким образом, что на вторую клетку тот должен был положить два зёрнышка, на третью – четыре и так далее постоянно удваивая количество зерен на каждую новую клетку. Это количество риса математик назвал ценой за свою услугу, правитель же недолго думая поспешил согласиться на такую мизерную, с его точки зрения, цену. Однако, когда пришло время расчёта стало ясно, что такого количества риса, которое заполнило бы шахматную доску по вышеприведённой схеме, едва ли найдётся во всём мире*.
Как герои притчи в итоге решили свою проблему я не знаю, впрочем, в контексте данной статьи важно другое. Важно понимание того как малые числа посредством простой геометрической прогрессии достигают астрономических величин.
Итак, что мы имеем, применяя метод Мартингейла на практике. Вероятность выигрыша у нас в разы выше вероятности проигрыша. Но размер этого выигрыша мизерный по сравнению с тем размером, которого достигают ставки после нескольких проигрышей подряд. Делая ставки по методу Мартингейла, вы рано или поздно столкнётесь с ситуацией, когда цепочка непрерывных проигрышей приведёт к тому, что размер ставки вырастет до размера всего вашего капитала (и всё это ради выигрыша в 1 рубль). Таким образом, вы неизбежно проиграете всё, это ещё при том условии, что вы психологически сможете выдержать процессповышения ставок на длинной цепочке проигрышей (а вероятность появления такой цепочки тем больше, чем больше ставок вы делаете).
Метод Антимартингейла
В противовес методу Мартингейла существует метод Антимартингейла. Его суть заключается в повышении ставок после каждого выигрыша и в возврате к базовому размеру ставки в случае проигрыша.
Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и три выигрыша с отсечкой прибыли после трёх выигрышей подряд.
1-я ставка – 1 рубль – проигрыш
2-я ставка – 1 рубль – проигрыш
3-я ставка– 1 рубль – выигрыш
4-я ставка – 2 рубля – выигрыш
5-я ставка – 4 рубля – выигрыш
Проигрыш:1+1=2 рубля
Выигрыш: 1+2+4=7 рублей
Прибыль: 7-2=5 рублей
При использовании данного метода необходимо установить границу увеличения размера ставки (так называемую отсечку прибыли). Например, возвращать размер ставки к базовому размеру после каждых трёх или, например, пяти выигрышей подряд. Без этих отсечек метод не будет иметь смысла, так как бесконечных цепочек выигрышей не бывает, а первый же проигрыш обнулит весь заработанный профит, и вы постоянно будете возвращаться к «разбитому корыту».
Выводы
Использовать метод Антимартингейла или его модификации при игре на бирже в принципе можно, по крайней мере, он не позволит вам быстро проиграться в пух и прах**. А вот метод Мартингейла использовать при игре на бирже или рынке Форекс, категорически не рекомендуется.
*Можете, интереса ради, побаловаться с калькулятором и посчитать количество рисовых зёрен необходимых правителю, чтобы расплатиться с математиком.
**Впрочем, конечно, можно и заработать, главное правильно и с умом подойти к созданию собственной системы на основе метода Антимартингейла.
